其中logit模型是进行对数转换。probit模型顾名思义就是进行了probit转换，probit转换是得到一个关于p的单调函数，并且该函数和自变量呈线性关系。2.二分类logistic回归sysuse "auto.dta",clear *基于滞后宏观经济和金融数据的Logit模型由Kumar,Moorthy和Perraudin在2003年提出，该模型基于利率调整引起的汇率贬值构建了两个投机冲击预测模型：未预期到的贬值冲击模型和总
Logit模型简介一、概率是用来描述某件事发生的可能性。事件A 发生的概率= 事件A 出现的次数/ 所有结果出现的次数例如：掷骰子，掷出点数为6的概率：二、在logit模型中，因变量只有两个取值0或1.0表示阴性，代表事情没有发生；1表示阳性，表示事情发生了。例如，在预测信用卡是否会违约中，我们可以用0表示没有违约，1表示违约。2. sigmoid
Logit 模型是由Luce ( 1959 )根据IIA 的特征首次推导的。Marschark(1960)证明了Logit 模型与最大效用理论之间的一致性。Marley(1965)研究了模型形式与效用不确定性分布从概率P\rightarrow Odds \rightarrow Logit,这就是一个Logit变换。实际上，所谓Logit 模型可以理解成Log-it(即it的自然对数——这里的it指的就是Odds)。图6 Logit变换与概率不
＋△＋ Logit模型概述基於滯後巨集觀經濟和金融數據的Logit模型由Kumar,Moorthy和Perraudin在2003年提出，該模型基於利率調整引起的匯率貶值構建了兩個投機衝擊預測模型：未預期到的协变量nokid 是一个二元变量，取值为1 意味着这一妇女在调查时没有小于6 岁的孩子；nwifeinc 是一个连续变量，衡量了这一妇女的丈夫的年薪(单位为千欧元)。
